解析波浪理论中MACD顺势突破交易系统
2014-02-27 09:31:49 来源： 作者：
MACD指标是市场上绝大多数投资者熟知的分析工具，它是最有效、最常用的逃顶方法。主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进行判断。在开始分析MACD指标之前，我想我们必须先从思想上认同以下两点：1)趋势在一段时间内是可以把握的；2)每个指标都有有效的时候，没有指标会始终有效，我们就是要搞清楚指标何时有效。
波段理论是美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特利用道琼斯工业指数平均作为研究工具，发现不断变化的汇价结构性形态反映了自然和谐之美。
一、交易理念：
简述：如果看见MACD发生金叉就买，死叉就卖的话，相信我已经没有机会写，而你也没机会看这篇文章了—-早被市场消灭了。机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些，而效果也不会差很多。
只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号，才可以大大提高信号的成功率。
顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间，也会漏掉很多好机会，但那些机会不属于该信号范围内，所以也不属于你我。
让我们只等待属于我们的那些机会！
二、交易策略：
1、MACD零轴上方(多头市场)——-只买第一个金叉；不买第二个金叉；不卖死叉。
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢？ 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外)，而五浪相对复杂些，可能是衰竭浪，也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性，放弃不确定性。
2、MACD零轴下方(空头市场)——-只卖第一个死叉；不卖第二个死叉；不买金叉
3、零轴附近(平衡市场)——-放弃操作
零轴附近是平衡市，盘整市，经常有假突破后又回来继续盘整的现象，表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉，所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后，往往会有一段较长的趋势走势.不过该交易策略的难度较大，放弃操作这类行情。
4、错把三浪当五浪——平保策略
还有一种情况，我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了；如下图，开始认为在运行浪3，实际是浪c，结果判断错误，但因为只买第一个金叉，买点很好，即使看错，也可以少亏钱，甚至赚些小钱。
三、交易系统：
1、交易品种：eur/usd
2、时间框架：天图
3、使用工具：波浪理论，MACD，支撑阻力，ATR（20）
4、进场策略：上面已经讲的很清楚了，呵呵，但是还需要界定更清楚，进场出场最怕模棱两可：（1）波浪显示有可能走推动浪；（2）macd多头第一次金叉或空头第一次死叉；（3）同时价格出现有关键阻力或支撑的突破
5、出场策略：（1）止损策略：1.5倍ATR出场；（2）平保策略：盈利超过1.5倍ATR后平保；（3）止赢策略：macd第一次逆向交叉时平仓1/2，五浪结构完整，macd逆向交叉全部出场。
6、仓位管理及风险控制：（1）单笔最大风险5%（1万美刀的账户，最大风险500刀）；（2）不存在加减仓。
7、心态管理：（1）不满足条件坚决不下单，不打没有把握的战争；（2）永远放置止损，永远不重仓。