用智能交易系统（EA）做外汇交易

王二是铁杆的“象棋迷”。近段时间他闷闷不乐，原来老棋友们都有事儿，他找不到能下棋的人儿了。王二的孙子只有十四岁，却是个电脑好手，他见爷爷闲着没事，就问王二：

 

“爷爷，你咋不下棋了？”

 

“哎，李四他们都有事儿。”

 

“恩那，我让电脑和您下棋？”

 

“这电脑能和大活人一样，和俺下棋？！”

 

“那是当然，爷爷你不知道吗？清华紫光用电脑下棋，把中国棋院的特级大师都干停过！”

 

从此，王二就用上了孙子安装的象棋软件，天天下棋，还从软件的“致胜秘籍”里学了不少杀招，把李四们杀得落花流水。

 

其实，在外汇交易中，也有和象棋软件相似的物件。这种物件就叫“智能交易系统”，能给交易者一些交易提示，比方说，什么价位进场，该平仓时就会发出响声提醒你，等等。不过，这种智能交易系统还没有象棋软件那样实用，只能起到辅助的参考作用。

 

在外汇交易领域，俄罗斯迈达克公司的Metatrader 4和Metatrader 5就有了这样的能力。交易者可以下载大量的智能交易系统。其网址是mql4.com和mql5.com，找到导航栏上的code base（代码数据库），就可以自由免费地下载了。

 

著名的交易演讲家帝纳波里这样解释流程：由人研发电脑模型和交易策略--模型发挥作用，开始分析数据，代替人做出买卖决定--人工优化交易信号--执行交易。

 

人在智能交易系统中的作用，靠的是设计系统模型，在市场出现一些可预测性的趋势时，对其加以确认，并去抓住这种可预测性，从而获益。从本质上来说，智能交易系统是一种系统性的投资工具，通过电脑运行，实时处理数据，并实时做出交易决定。系统做出买卖建议，然后由人主观地判断是否采纳。

 

一旦智能交易系统给出买卖信号后，有多少信号完全按照电脑指令完成？以一款叫做TRIX TRADING SYSTEM为例，大概有40%的交易量，已经完全不需人工干预，电脑直接把指令发送到自动交易系统完成交易。其它60%的交易量需要交易员人工优化，交易员可以对合约下单的数量或是否执行交易有所控制。

 

概括来说，智能交易系统有三大特点：

 

一是永不疲劳，智能交易系统可以持续给出交易信号。只要有好的机会，就可以不断地交易。与人相比，人可以把握大的、重要的机会。对智能交易系统来说，任何时候，只要出现交易机会，无论是凌晨三点，还是交易者用午饭的时候，智能交易系统都给出交易信号。人的体力承受不了这样的交易强度，不可能一天二十四小时分析盘面。而智能交易系统不同，它可以成为交易者的助手，在必要的时候，自动地提醒你。

 

二是智能交易系统不会感情用事，很少有人会不受情感影响，出现突发事件，如金融危机，或赔了钱，家里有人生病，都会影响人的感情，从而影响交易决策。智能交易系统则不同，它不会感情用事，赔了钱与"我"无关，没有"我"的事，没有压力。有时候，它能够给出一些胜过人工的交易信号。

 

三是智能交易系统有时表现稳定，有时却不会总有出色的表现，比如，换一个环境，换一种交易情况，某个智能交易系统并不会在任何环境都做得好。这时候，需要一定的人工干预。

 

70年代、80年代，智能交易浮出水面，一度被认为可完全取代人工，在后来的一系列测试中，这种智能交易却遇到置疑。比如，从2005年到2008，智能交易系统的业绩都是赢利，尤其是某个时期，表现极佳。后来，在某个时期，业绩上下反复，表现一般。那时候，又有人出来讲，这款交易系统失败了。这段艰难的时期熬过之后，此项系统又持续赢利，交易失灵之说再次消失。就这样，对智能交易系统的毁誉之说，总是不离左右。

 

总之，智能交易系统具有人工无法拥有的一些精彩能力，这使得它有着强旺的生命力。考虑到现在电脑科技的迅猛发展，智能交易系统可能会出现一个加速成长的时期。我们在交易生活中，有必要对它留一只眼，必要地关注。

 

目前，可采用智能交易系统（EA）的软件有Metatrader 4、Metatrader 5、福汇的Strategy Trader、福瑞斯的ActTrader等。2011年，随着Metatrader 5的流行普及，以及呆在福汇试验室的Strategy Trader的正式版可能推出，我们可能迎来一个流行智能交易的新年景。