对于 Tony Manso (amelabs)的访谈
2009-12-01 08:30:21 来源： 作者：
Tony Marso fro锦标赛中的昵称为'amelabs'来自美国的参赛者.在开始外汇交易之前,曾经从事股票权系和指期权工作.2004年开始接触外汇市场.2006 年Tony学习自动交易.作为一个拥有接近24年创建软件人员的Tony,开始交易策略程序并不困难.
您可以算得上是锦标赛的长期参赛者了。在上个年度的锦标赛中您的智能交易结果不是很理想。那么您从2007自动交易锦标赛中汲取到了什么？
我认为上次的竞赛中可以说没有任何经验可以汲取。因为当竞赛开始时候，瞬息万变的市场是无法预测的。我的 EA 设计期望从开始趋势沿主轴发展，但趋势过早地反方向逆转。 EA那时并没有处理这种情况的能力，所以这种情况对与它来讲无疑是可怕的。 另外，通过参加锦标赛我发现，如果您的 EA 是一个侵略性交易类型，在进入锦标赛中你会发现其他的很多参赛者的智能交易更具侵略性。
那么，您能否列举出07年度锦标赛几个具有侵略性智能交易的名称吗？
坦白地说，我曾经认为我能够以接近 30,000美元的存款额赢得竞赛。所以我的智能交易设计的理念是以稳定的盈利在锦标赛即将结束时存款额达到30,000美元。很显然，比赛的最终存款额要远远超出我所想想的值。07年度比赛的前十强最终的存款额完全击败了我的预想。最值得一提的是"Better"，以100,000美元的成绩结束比赛。我甚至不能想象，这是我账户的十倍还多。我个人认为这种情况的出现更多的是借助运气。2007年度锦标赛结束以后，我发现自己的想法是错误的。
我们现在来聊聊您自己吧！您是怎样认识外汇市场的？
我是一个非常偶然的机会认识外汇的。一天晚上我在电视上看到有关外汇工具的商业广告。我想那大约是在2004年。在这之前，我从事股票期权系统和指期权工作。24小时的交易理念非常吸引我。所以我开始尝试学习外汇知识，在FXCM上注册模拟账户并且立即开始留意周围的外汇。 几个月之后，我相信我可以从事这项工作。随后便开始了实事交易。可以想象，交易的初期非常困难。不过者并没有挫败我对外汇的信心。我很看好它的前景，需要做得就是反反复复地试验直到我可以胜任这项工作。 在探索外汇交易的道路上，我碰到了成功交易者的范例，但那是并没有自动交易的概念。
接触到智能交易是2006年开始学习MetaTrader。那时 (作为一个从事近24年软件创建人员)，我认为我可以做这项工作，但还需要时间。我查看了一些没有成功的智能交易。开始尝试编写自己的智能交易并且取得了一定的成果。但是如果市场出现变化，这些智能交易便停止运行。至到2008年竞赛开始的前夕，我才得到了现在的智能交易。我认为它能够适应实时交易。几个月成功的交易后，我决定参与到锦标赛中来，看看它到底可以运行多久。
您的总体交易策略是怎样的？
我不喜欢指标。很多指标能做的就是告知你已经发生的状况。我使用两条移动平均线来确定趋势。同时我使用新近的价格来确定进入/退出交易。 尽管我认为自己有些科学知识，但从来没有想过在我的策略中使用复杂的数学，指标或是震荡。 我认为我应该看到一个明朗的图表： 4小时和每天，没有指标。我能够在图表中看到最后的蜡烛柱，并且可以最大限度地决定交易与否的最佳时间。
您在实时交易中低风险地使用相同的智能交易。目前来看它的结果如何？
可以说在实时交易中不是很好。今天，我的智能交易大量的亏损。不过在竞赛中智能交易却运行得很好。我并不担心，我想它会恢复。我想说的是我的智能交易(the Cross Trader) 不是很完美。在没有人类支持的情况下，它不能够长期运作。如果不能够延长时间，它将不能够继续生存。不过，我没有设计成长期增长。相反地，我设计成了被叫做 "爆发性短期增长"。如果我没有规律性地使用智能交易从账户中撤回，那么我将亏损所有的金钱。不过，若是存在规律性的现金流是非常不错的。正如您所看到的，更具侵略性的设置可以在一天之内使账户翻两倍。同样，也可以使账户快速下滑。我希望竞赛对于 GBPJPY下跌趋势可以延长至 Cross Trader 生存的时间。
在竞赛和实时交易中您的智能交易风险是怎样的？
竞赛中我的1个最小标准手为500美金。实时交易中 1最小标准手为2000美金。在竞赛中四次增长的因素。
目前您的智能交易还没有出现亏损交易。这个结果与您在实时交易账户中的一致吗？
在实时账户中的交易由亏损现象。事实上，我耗尽账户之后便一次性撤出。基本上，我开始交易的账户只有少量的金钱，然后让 EA 填充。账户翻倍，我便抽出自己的原始资金。现在来讲我是零风险。我会让 EA 运行直到出现大的反方向趋势，我会大撤离并让EA继续。当我第一次撤离消除风险时， 趋势改变是其账户余下的部分耗尽。事实上我没有损失，但我仍然认为这是种亏损。
您在智能交易中写道 "只有当价格的概率达到具体的目标（非常高），请执行交易。” 能否具体说一下你所指的目标？
很抱歉，现在我还不能说。因为这涉及到我外汇工作书的细节。我可以告诉你，我使用蜡烛柱模式决定在什么位置设定止损和赢利。正常状况下赢利的几率在 85%。在类似上星期的大幅波动中，我的交易 趋势击中盈利止损。
您为什么选择追踪止损代替固定的止损和赢利水平?
根据我的经验，固定的止损方法是失败的方法。相反地，设置一个初始止损，任何时候往往不能达到这个水平。在放置交易后，我可以承受非常大的借款。一旦交易进入我的收藏并且实现蜡烛柱模式，我便知道是时候开始追踪止损。我通常将赢利设定在止损之前的不远处。如下：
在新柱打开处放置交易 。
如果确定蜡烛柱模式在下一个打开柱处设置赢利。
如果我的交易在第三个柱盈利，但赢利没有被击中，随后我便会找寻机会开始追踪止损。在此说明是在确定蜡烛柱模式之后发生。
那么，什么时候激活“惊慌模式”？在怎样的状况下实行？在您的实时交易中从来没有 启动吗？
如果是时间停止交易，我是用两个惊慌模式确定。 第一个 "如果柱关闭少于两个移动平均线，结束所有交易"。 第二个 "如果在两个移动平均线内柱完全被压制"。 这正是预防我所提到的自杀交易或交易死亡的发生。我在那里放置交易的止损点为900，价格立即背离我击中止损或耗尽我的账户。像我前面提到的，如果我不能够帮助智能交易，最终它只能结束。
为什么您的所有定单的打开的初始止损水平为197.42？
在确定柱的数量中它是最高柱的价格。我记不清楚是哪个柱，但是非常高的数字。可能接近 100。对于实时交易这是一种优化的功能 来获取理想的参量。也许，如果我今天去优化，会产生一个小数字。
为什么是以买入价(Bid)为基础，而不是卖出价（ Ask）？ 卖出定单应该根据卖出价平单，根据价差的大小哪一个比买入价高些？
很不错的问题。 这个部分我有疏忽。我想我使用卖出价。
赢利水平没有在定单打开的时候设置。但随后在有利价格移动固定水平放置，并且4个仓位根据其平仓。这是一种非产少见的平仓方法。在系统中怎样出现呢？赢利水平的意义是什么呢？如何进行计算呢？
相信大多数交易者知道交易退出点在进入点之前。对于自动交易者 ，这种方法并不实际，也没有必要。 Cross Trader 在新柱打开处进入交易，在整个柱期间处于睡眠状态。可以确定我并没有仓促设置赢利。在最后一个柱完成后，我会查看最适宜我放置赢利的位置。在理想的状况下， Cross Trader 将在柱打开处进入交易，在下一个柱开始处设置赢利，在第三个柱完成前退出。这是理想的状况。
您为什么选择货币对 GBPJPY？
我优化了大给有10个不同的货币对， 主要货币对的波动性很大。当所有的结果出现以后，只有 GBPJPY 最适合 Cross Trader。还有像货币对 GBPCHF和EURJPY 也运行的非常好，但是结果没有 GBPJPY接近我的设想。
您从来没有使用过多元货币对的智能交易吗？
我还没有。不过，我会考虑编写管理多货币对的Cross Trader版本。大赛结束后，我会努力。
非常感谢， Tony， 祝你好运！